一個(gè)比較健全的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)是“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及信息提示、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和行業(yè)授信政策約束”三位一體的框架體系。其中，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析是整個(gè)體系的基石，為制定行業(yè)授信政策提供充分的依據(jù);及時(shí)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)信息提示反過來加強(qiáng)行業(yè)研究的針對(duì)性和行業(yè)授信政策的不斷深化和優(yōu)化調(diào)整。

　　2014年以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低位運(yùn)行，實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇到前所未有的困難，在三期疊加的時(shí)代背景下，商業(yè)銀行面臨的各種不確定性因素明顯增加，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出“新常態(tài)”的特征。新常態(tài)背景下，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)新形式、新特點(diǎn)。政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等外部風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā);信用風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等也呈集中暴發(fā)之勢(shì);實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)最終將不可避免地傳導(dǎo)到銀行，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)壓力空前。因此，加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是必然之舉、必由之路。本文提出如何加強(qiáng)銀行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和體系構(gòu)建的具體實(shí)踐及思考，以期拋磚引玉，共圖進(jìn)步。

　　前瞻性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意義重大

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。它是介于對(duì)宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理和單個(gè)客戶、單筆業(yè)務(wù)的微觀風(fēng)險(xiǎn)管理之間的中觀風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，以美國(guó)Michael Porter教授提出的五力競(jìng)爭(zhēng)模型作為分析框架，通過對(duì)行業(yè)環(huán)境特征、行業(yè)供求關(guān)系、行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)融資量等客觀評(píng)價(jià)，防范行業(yè)信貸與經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)周期、企業(yè)生命周期發(fā)生逆向運(yùn)行而造成的總量風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)結(jié)合銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好，運(yùn)用資產(chǎn)組合管理理論，優(yōu)化行業(yè)信貸投放，避免集中度風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行順應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化而做出優(yōu)化安排。

　　提高授信決策的精度與水平。商業(yè)銀行傳統(tǒng)行業(yè)信貸管理往往依靠專家經(jīng)驗(yàn)，不僅費(fèi)用昂貴而且容易出現(xiàn)偏差�，F(xiàn)代行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理依靠科學(xué)的管理體系，由被動(dòng)的、專家主導(dǎo)型，逐步向主動(dòng)的、可計(jì)量的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變。在深入研究和量化分析行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及變化之后，全面了解不同行業(yè)及其企業(yè)的運(yùn)行特征，及時(shí)總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的規(guī)律，對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)判，提高銀行授信決策的精度和水平。

　　優(yōu)化調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。通過行業(yè)分析，可以深度了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、不同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的特點(diǎn)，從而對(duì)行業(yè)的市場(chǎng)空間和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力做出預(yù)測(cè)和判斷，進(jìn)而為調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)提供決策依據(jù)。如產(chǎn)能過剩行業(yè)與新興行業(yè)，通過深入研究行業(yè)內(nèi)投資規(guī)律和客觀條件，判斷集中度風(fēng)險(xiǎn)，是否適合銀行信貸進(jìn)入;根據(jù)量化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征及規(guī)律，適時(shí)調(diào)整銀行信貸資產(chǎn)投向的行業(yè)、地區(qū)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，等等，前瞻性地進(jìn)行信貸退出和進(jìn)入，從而科學(xué)地調(diào)節(jié)信貸資源配置。

　　為授信政策制定與調(diào)整提供重要依據(jù)。目前，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的行業(yè)授信政策多源于對(duì)單個(gè)行業(yè)的靜態(tài)研究結(jié)果，缺乏整體性和連續(xù)性的動(dòng)態(tài)管理流程，因而無法形成行業(yè)授信政策組合體系。在建立行業(yè)評(píng)級(jí)、行業(yè)限額等量化的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)體系之后，充分發(fā)揮行業(yè)計(jì)量工具的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別作用，為科學(xué)的行業(yè)授信政策提供制定和調(diào)整依據(jù)。

　　為信用組合管理奠定基礎(chǔ)。信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理是一家銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的重要體現(xiàn)，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行正在從傳統(tǒng)的專家信用分析法向高級(jí)的信用組合管理模式轉(zhuǎn)變。在健全銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制、資本配置、風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)工作后，信用組合模型才能發(fā)揮其真正的作用。而行業(yè)分析和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究，作為信用組合模型的基礎(chǔ)是不可或缺的，包括行業(yè)集中度、行業(yè)經(jīng)濟(jì)資本分配、RAROC和EVA指標(biāo)，等等，對(duì)于實(shí)現(xiàn)科學(xué)的信用組合管理和資本回報(bào)最大化，都是非常重要的。

　　“新常態(tài)”背景下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)十分突出

　　當(dāng)前，錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，使得中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻的下行壓力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡和部分產(chǎn)能過剩，經(jīng)濟(jì)面臨結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、調(diào)整和升級(jí)的重大關(guān)口。國(guó)務(wù)院先后印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整文件，旨在引領(lǐng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)型調(diào)整。5月19日，《中國(guó)制造2025》國(guó)家戰(zhàn)略出臺(tái)，表明中央政府從法律政策層面、到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、投融資等環(huán)節(jié)都在大力引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，使我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)循環(huán)中，逐步從微笑曲線的低端，向中高端提升和演進(jìn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、調(diào)整、升級(jí)過程加速為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了不確定性。

　　經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)特征顯著。在宏觀經(jīng)濟(jì)由繁榮到衰退周期性轉(zhuǎn)換的循環(huán)中，經(jīng)濟(jì)總量波動(dòng)通過產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)和供求關(guān)系在行業(yè)層面進(jìn)行傳導(dǎo)，表現(xiàn)出周期性波動(dòng)規(guī)律。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國(guó)鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等親周期行業(yè)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)景氣度嚴(yán)重下滑，開工不足，虧損面擴(kuò)大，面臨的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和調(diào)整壓力巨大，企業(yè)破產(chǎn)、倒閉和負(fù)責(zé)人跑路等事件時(shí)有發(fā)生，行業(yè)景氣陷入低谷。

　　行業(yè)信貸不良資產(chǎn)上升較快。2014年之前，商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)處于點(diǎn)式暴露期，主要集中于特定產(chǎn)業(yè)，分別為：鋼鐵、水泥、多晶硅、風(fēng)電零部件等產(chǎn)能過剩行業(yè)以及造船、港口、紡織、貨運(yùn)等與出口相關(guān)制造服務(wù)業(yè)。2014年之后，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)則沿著產(chǎn)業(yè)鏈呈面式擴(kuò)散，盡管鋼鐵等行業(yè)不良率出現(xiàn)不同程度下降，但是，煤炭、鐵礦石、金屬制品、建材、化纖、皮革、家具等行業(yè)不良率則出現(xiàn)較快上升，表明不良資產(chǎn)暴露已由特定行業(yè)傳導(dǎo)至外圍行業(yè)，行業(yè)信貸不良防控壓力驟增。銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告(2014年度)》顯示，截至2014年末，商業(yè)銀行不良貸款余額8426億元，不良貸款率1.25%，比上年末上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。

　　建立“三位一體”的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系

　　2002年前后，工商銀行、建設(shè)銀行、國(guó)家開發(fā)銀行紛紛著手建立自己的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。經(jīng)過十多年的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和理念的演進(jìn)和發(fā)展，各家行逐步形成了符合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好的、相對(duì)完整的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系。一個(gè)比較健全的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)是“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及信息提示、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和行業(yè)授信政策約束”三位一體的框架體系。其中，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析是整個(gè)體系的基石，在對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)、總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和總體財(cái)務(wù)情況的深入分析之后，為制定行業(yè)授信政策提供充分的依據(jù);同時(shí)，及時(shí)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)信息提示也反過來加強(qiáng)了行業(yè)研究的針對(duì)性和行業(yè)授信政策的不斷深化和優(yōu)化調(diào)整。

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容包括：行業(yè)研究、行業(yè)評(píng)級(jí)、行業(yè)限額和行業(yè)授信政策、行業(yè)監(jiān)測(cè)等層次，依次遞進(jìn)。

　　一是行業(yè)研究。這是“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)體系的基礎(chǔ)，是在數(shù)據(jù)分析和專家經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上，對(duì)行業(yè)運(yùn)作規(guī)律、發(fā)展現(xiàn)狀和前景、銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)投融資情況等進(jìn)行的綜合分析研究，最終工作成果體現(xiàn)為行業(yè)研究報(bào)告。

　　二是行業(yè)評(píng)級(jí)。這是指對(duì)目標(biāo)定位的重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行信用分析評(píng)價(jià)。在銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基礎(chǔ)之上，通過定量和定性指標(biāo)度量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，如行業(yè)成熟度、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展前景、風(fēng)險(xiǎn)因素等，對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合計(jì)量評(píng)價(jià)。行業(yè)評(píng)級(jí)為行業(yè)授信政策、限額制定、經(jīng)濟(jì)資本分配提供量化依據(jù)。

　　三是行業(yè)限額。是基于行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)商業(yè)銀行特定行業(yè)組合和交易層面所設(shè)定的能夠承受的行業(yè)最大風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)限額管理是在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和組合分析基礎(chǔ)之上，對(duì)行業(yè)限額進(jìn)行分配、監(jiān)測(cè)和控制調(diào)整等動(dòng)態(tài)管理過程。行業(yè)限額一般可分為貸款限額、監(jiān)管資本限額、風(fēng)險(xiǎn)敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額等。

　　四是行業(yè)授信政策。在明確行業(yè)政策目標(biāo)和總體原則的基礎(chǔ)上，對(duì)行業(yè)信貸區(qū)域投放、子行業(yè)的聚焦和產(chǎn)品投放等提出指導(dǎo)性策略。行業(yè)授信政策包括行業(yè)分層、行業(yè)策略、客戶定位、產(chǎn)品分類等具體要求。

　　五是行業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警。在制定行業(yè)授信政策之后，銀行資產(chǎn)監(jiān)測(cè)部門對(duì)行業(yè)授信運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。持續(xù)性地收集和優(yōu)化行業(yè)預(yù)警信息，提前設(shè)定預(yù)警線和預(yù)警指標(biāo)區(qū)間，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警一般包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：從行業(yè)預(yù)警到企業(yè)預(yù)警;從企業(yè)預(yù)警到行業(yè)預(yù)警。

　　商業(yè)銀行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

　　近年來，國(guó)內(nèi)銀行以巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施為抓手，全力推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理也取得了一定成績(jī)，在組織架構(gòu)、行業(yè)分層、行業(yè)限額、政策工具等方面積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　首先，理順行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)和流程。以全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系為內(nèi)核，在風(fēng)險(xiǎn)管理部門行業(yè)研究、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基礎(chǔ)上，戰(zhàn)略規(guī)劃部門制定年度發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門設(shè)定行業(yè)RAROC指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織年度行業(yè)授信政策制定并提交內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審議通過。行業(yè)授信政策頒布后，市場(chǎng)營(yíng)銷部門應(yīng)配套出臺(tái)年度行業(yè)營(yíng)銷和產(chǎn)品指引，分支機(jī)構(gòu)具體實(shí)施執(zhí)行。授信審批部門按行業(yè)分工進(jìn)行專業(yè)化審批，資產(chǎn)監(jiān)控部門對(duì)行業(yè)限額的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)發(fā)出行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)前述環(huán)節(jié)的反饋進(jìn)行政策和模型工具的重檢和矯正，形成閉環(huán)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，詳見圖1。

　　其次，加強(qiáng)行業(yè)研究，夯實(shí)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。建立兩級(jí)行業(yè)研究機(jī)制：總行層面負(fù)責(zé)涉及全行范圍的行業(yè)和領(lǐng)域研究，分行層面負(fù)責(zé)本區(qū)域特色化行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的研究。建立兩級(jí)研究員隊(duì)伍：總行風(fēng)險(xiǎn)管理建立專職行業(yè)研究員隊(duì)伍，通過面向總行部門和分行遴選行業(yè)研究員，組成行業(yè)研究小組，承擔(dān)行業(yè)跟蹤研究報(bào)告等工作。行業(yè)研究小組定期出具行業(yè)研究報(bào)告，為全行授信業(yè)務(wù)發(fā)展提供政策指導(dǎo)。

　　進(jìn)而，實(shí)施行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分層管理，分類制定行業(yè)授信策略。銀行以RAROC和EVA最大化為目標(biāo)，按國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管要求、行業(yè)基本面、風(fēng)險(xiǎn)偏好、不良率等因素進(jìn)行修正后，對(duì)主要行業(yè)實(shí)行分層管理。行業(yè)授信策略一般可分為：優(yōu)先支持、優(yōu)化調(diào)整、嚴(yán)格控制、壓縮退出四個(gè)層次。

　　另外，銀行以風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具為基礎(chǔ)，通過對(duì)行業(yè)組合維度的RAROC、EVA的計(jì)量，分析行業(yè)組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)水平與經(jīng)濟(jì)增加值。對(duì)于RAROC和EVA指標(biāo)均相對(duì)較高的行業(yè)，即落在坐標(biāo)圖右上方的行業(yè)，如公共設(shè)施管理行業(yè)，其行業(yè)分層策略為“積極支持”;對(duì)于RAROC和EVA均較低的行業(yè)，即落在坐標(biāo)圖的左下方的行業(yè)，如批發(fā)零售業(yè)，其行業(yè)分層策略為“壓縮退出”;其他行業(yè)分層策略為“培育”或“調(diào)整”，詳見圖2。

　　銀行鼓勵(lì)大力拓展優(yōu)先支持和優(yōu)化調(diào)整類行業(yè)，壓縮限制類行業(yè)授信，引導(dǎo)授信結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。全行優(yōu)先支持類和優(yōu)化調(diào)整類行業(yè)貸款占比要逐步提高，全行限制支持類行業(yè)貸占比要逐步下降。

　　再次，以資產(chǎn)組合收益率最大化為目標(biāo)，設(shè)定行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額，防范行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)。隨著巴塞爾新資本協(xié)議的推動(dòng)實(shí)施，經(jīng)濟(jì)資本、RAROC、EVA等工具和方法的引入，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額不再單單是一種風(fēng)險(xiǎn)防控方法，而成為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和股東最大化收益的重要手段。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定方法總體思路如下：

　　以行業(yè)資產(chǎn)組合的RAROC最大化為目標(biāo)：

　　maxRAROC(xi+Δxi+…xn+Δxn)

　　一般采用規(guī)劃方式求解，約束條件大致如下：

　　最終行業(yè)限額設(shè)定的方式：通過規(guī)劃求解得到上述約束條件下的各行業(yè)的最優(yōu)增長(zhǎng)比例。

　　在充分考慮行業(yè)、客戶、區(qū)域等維度的信貸規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)水平的前提下，設(shè)定政策導(dǎo)向。在組合層面，充分考慮行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)水平、信貸增量計(jì)劃、行業(yè)增長(zhǎng)潛力以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)占比等因素，采用組合最優(yōu)化的定量工具，計(jì)算限額初值，經(jīng)定性的行業(yè)分析及專家調(diào)整的方式最終設(shè)定行業(yè)限額。在中觀層面對(duì)同一行業(yè)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)集中度進(jìn)行管理和控制，以達(dá)到一家銀行信貸資產(chǎn)組合的最優(yōu)化配置。

　　最后，綜合運(yùn)用行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，確保授信政策有效性。商業(yè)銀行還應(yīng)綜合運(yùn)用各類管理工具，確保行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的落地實(shí)施：綜合類工具，如授權(quán)管理、行業(yè)分類政策等;限制類工具，如名單制管理、立項(xiàng)管理等;引導(dǎo)類工具，如區(qū)域指導(dǎo)、信貸計(jì)劃等，如表1所示。

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步探索與思考

　　加強(qiáng)行業(yè)資產(chǎn)組合管理的權(quán)威性。行業(yè)限額是銀行信貸資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，但需要與區(qū)域、產(chǎn)品、期限、客戶等多個(gè)維度進(jìn)行組合才能發(fā)揮對(duì)資產(chǎn)組合的優(yōu)化作用。例如，區(qū)域組合層面，結(jié)合區(qū)域具體的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征和銀行業(yè)務(wù)狀況，對(duì)重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)在各地區(qū)分別設(shè)定區(qū)域限額;如對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)在重點(diǎn)關(guān)注城市設(shè)定城市限額;產(chǎn)品組合層面，對(duì)鋼鐵、有色等強(qiáng)周期行業(yè)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，按照其風(fēng)險(xiǎn)余額逐步進(jìn)行壓縮。

　　提高行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警水平，形成行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理。在國(guó)內(nèi)銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系中，一般僅對(duì)客戶和交易層面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行貸后監(jiān)測(cè)，但尚未完全建立起專門化的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，尚未建立專門的預(yù)警指標(biāo)體系和預(yù)警流程機(jī)制。在上述行業(yè)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、行業(yè)授信政策制定調(diào)整的鏈條中，尚缺乏獨(dú)立的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系并與之形成閉環(huán)管理。在今后行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理日趨深入的進(jìn)程中，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的政策制定、制度執(zhí)行、監(jiān)測(cè)部門應(yīng)形成閉環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制流程，一旦發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)后，應(yīng)立即發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，并相應(yīng)調(diào)整行業(yè)、地區(qū)的授信政策。

　　分步推進(jìn)行業(yè)客戶名單制管理。商業(yè)銀行隨著風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)進(jìn)程的深入推進(jìn)，客戶數(shù)量的迅猛增長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門在前述行業(yè)分層的基礎(chǔ)之上，可進(jìn)一步深度參與制定行業(yè)規(guī)劃，逐步做到“風(fēng)險(xiǎn)前置”;同時(shí)，在行業(yè)研究和分層的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)行業(yè)的客戶名單制管理，如醫(yī)療、文化、新材料、新技術(shù)等新興戰(zhàn)略性行業(yè)領(lǐng)域，引導(dǎo)銀行信貸資源優(yōu)化配置。

《中信銀行常務(wù)副行長(zhǎng)孫德順：商業(yè)銀行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與思考》由河南新聞網(wǎng)-豫都網(wǎng)提供，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：http://greenupillinois.com/html/20150805/217878.html，謝謝合作！